Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ֆինանսական հսկողության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում

Գևորգյան, Հովհաննես Ռուբենի (2016) Ֆինանսական հսկողության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (18Mb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF (Abstract)
    Available under License Creative Commons Attribution.

    Download (4023Kb) | Preview

      Abstract

      ՀՀ ֆինանսական համակարգի ձևավորման և զարգացման գործում շատ կարևոր է կայուն բանկային համակարգի և արդյունավետ գործող առևտրային բանկերի առկայությունը: Բանկային համակարգի կայունությունն ու արդյունավետ գործունեության ծավալումն ուղղակիորեն կախված են բանկերում ներդրված ֆինանսական հսկողության համակարգերի և մեխանիզմների արդյունավետությունից: 2007-2009 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացահայտեց բանկային համակարգում առաջացած մի շարք հիմնախնդիրներ: ՀՀ բանկային համակարգում հարաբերությունների կարգավորման համար մինչ այդ ձևավորված մոտեցումներն ու գործիքները բավարար չեղան կանխարգելելու ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որն իր հերթին ֆինանսական հսկողության իրականացման և ռիսկերի կառավարման նոր ստանդարտների և մեխանիզմների մշակման պատճառ դարձավ: Բանկերի ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգում առկա բացթողումները ստիպեցին նորովի անդրադառնալ առևտրային բանկերում «հսկողություն» տնտեսական կատեգորիային՝ շեշտադրում կատարելով ֆինանսական հսկողության հիմնախնդիրների և դրա իրականացման արդյունավետ ուղիների բացահայտման վրա: Ակնհայտ է, որ բանկերին բնորոշ ռիսկերի արդյունավետ կառավարման գործում էական է դրանցում ներդրված հսկողության համակարգերի դերը: Այն փաստը, որ ՀՀ ֆինանսական համակարգի ակտիվների շուրջ 90 տոկոսը բաժին է ընկնում առևտրային բանկերին, վկայում է ՀՀ ֆինանսական համակարգում բանկերի առանցքային դերակատարության մասին: Այդ առումով բանկերում անարդյունավետ կամ թերի գործող ֆինանսական հսկողության համակարգերը ռիսկային են ողջ ֆինանսական համակարգի համար, որն էլ իր հերթին մեծացնում է հանրապետության տնտեսության խոցելիությունը: Ուստի խիստ կարևոր է բանկային համակարգում արդյունավետ ֆինանսական հսկողության համակարգի ձևավորումը, որը ռիսկերի բացահայտման և արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև դրանց հետագա առաջացման կանխարգելման կարևորագույն պայման է: Աշխատանքում ուսումնասիրվել են բանկային համակարգում ֆինանսական հսկողության համակարգի ձևավորման և դրա գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, ինչով էլ պայմանավորված են ատենախոսության թեմայի հրատապությունն ու արդիականությունը: В формировании и развитии финансовой системы РА очень важно существование стабильной банковской системы и эффективно функционирующих коммерческих банков. Стабильность банковской системы и распространение продуктивной деятельности напрямую зависят от эффективности внедренных в банках систем финансового контроля и механизмов. Финансово-экономический кризис 2007-2009 годов выявил ряд проблем, возникших в банковской системе. Применяемые до этого подходы и средства для регулирования отношений в банковской системе РА оказались недостаточны для предотвращения финансово-экономического кризиса, что, в свою очередь, привело к разработке механизмов и новых стандартов управления рисками и реализации финансового контроля. Таким образом, в банковской системе чрезвычайно важно формирование эффективного финансового контроля, что является важнейшим условием выявления рисков и предотвращения их появления в дальнейшем, а также условием плодотворного управления. Предмед и объект исследования. Объектом исследования являются банковская система РА и коммерческие банки, а предметом – комплекс проблем, существующих в системе финансового контроля. Основной целью работы является выявление основных проблем, возникающих при реализации финансового контроля в банковской системе РА и разработка механизмов и путей для их решения, а также для повышения эффективности финансового контроля. Для достижения этой цели в работе были выдвинуты и решены следующие задачи: Исследовать особенности проводимого в банковской системе РА финансового контроля и международный опыт реализации и регулирования финансового контроля в банковской системе и проанализировать текущую ситуацию финансового контроля в банковской системе РА и ее возможное развитие. Выявить проблемы организации и реализации финансового контроля в коммерческих банках и разработать подходы и механизмы для их решения. Оценить роль Центрального банка Армении обосновать необходимость новых подходов контроля и разработать направления формирования эффективных систем контроля в банковской системе. Научная новизна исследования. Разработана информационная система индикаторов раннего предупреждения валютных кризисов, которая с внедрением предложенной модели ситуативного макро-стресс тестирования позволит прогнозировать валютные кризисы, снизив риски возможных финансовых потерь банка, также позволит оценить прямые и косвенные воздействия валютных колебаний на деятельность банка. The research is dedicated to the identification of the main problems and issues existing in financial control systems of commercial banks and the banking system of Armenia. It’s very important the presence of stable and effective banking system in the formation and development of financial system RA. The stableness and effectiveness of banking system directly depend on the effectiveness of banks’ financial control processes. The financial crisis of 2007- 2009 revealed some major issues of the banking system. Methods and mechanisms used for the regulation and control of banking systems were not enough to prevent financial crisis. This brought the necessity of development of new standards and mechanisms for financial control and risk management. Hence the formation of effectively implemented financial control systems is the key to achieve effective identification of financial risks and their further management. The object of the research is the banking system of RA and the subjects are financial control systems of banks, issues of financial controls processes and identification of theoretical and practical mechanisms and legal foundations for latter improvements. The main purpose of the research is to reveal the problems of financial control system of the banking system of RA and explore and develop new methods and mechanisms to solve the identified issues and improve the effectiveness of financial control systems. For achieving those goals following issues have been introduced and solved in the research To explore the features of financial control system of banks and the international experience in this field To analyze the current situation and possible developments of financial control systems in the banking system of RA. To reveal main issues in the organization and implementation processes of financial control systems and to introduce new methods and mechanism to solve identified issues. To evaluate the role of the Central Bank of Armenia and to prove the need of new methods and approaches in the banking supervision field for improvement and better results. The main scientific novelty of the thesis is as follows System of Early Warning Indicators of currency crisis has been developed and introduced which aligned with developing the macro stress testing model will enable banks to foresee currency crisis, reduce possible financial losses and estimate the direct and indirect effects of exchange rate fluctuations on the bank's activities. To solve the problem of continuous decline in the level of capital adequacy ratio reasoned by poor credit risk management in the banks and as well as with low level of resistance of banks to the currency crisis, offer was made to solve the issue by introducing conservation buffer of capital adequacy ratio, reasonable period of time to ensure the capital buffer is maintained, as well as provision of several restrictions on the distribution of income when ratio is below the buffer. To improve liquidity risk management depending from degree of concentration of banking system’s liabilities, it was proposed to replace economical liquidity ratios with Liquidity Management Standard offered within Basel 3 agreement, this will allow to effectively mitigate risks with the introduced adequate mechanisms and will ensure the required level of liquidity in the banks.

      Item Type: Thesis (PhD)
      Additional Information: Проблемы финансового контроля в банковской системе Республики Армении. Issues of financial control in banking system of the Republic of Armenia.
      Uncontrolled Keywords: Геворкян Оганнес Рубенович, Gevorgyan Hovhannes
      Subjects: Economy
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: NLA Circ. Dpt.
      Date Deposited: 20 Oct 2016 15:51
      Last Modified: 24 Oct 2016 13:09
      URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3651

      Actions (login required)

      View Item