Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առեվտրային բանկերում

Բարսեղյան , Արման Ռոբերտի (2013) Սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առեվտրային բանկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6Mb)

    Abstract

    Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսաբանկային համակարգը ավանդաμար համարվում է տնտեսության ամենազարգացած ոլորտներից մեկը: 2007 թվականին սկիզμ առած, այնուհետև հաջորդ տարիների ընթացքում ՀՀ–ում իր ազդեցությունը թողած միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ստիպեց առևտրային μանկերի ղեկավարության ուշադրությունը բևեռել ռիսկերի արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման անհրաժեշտության վրա: Ինչպես վկայում են ՀՀ Կենտրոնական μանկի պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, վերջին երեք տարիների ընթացքում ՀՀ μանկային համակարգում սպառողական վարկերի ծավալները գրեթե կրկնապատկվել են: Ինչ վերաμերում է չաշխատող վարկերի ծավալներին, ապա 2010 թվականի հունվարից հետո չաշխատող վարկերի մասնաμաժինը ընդհանուր սպառողական վարկերի ծավալի մեջ նվազել է՝ հասնելով 0.51%-ի: Սակայն նայելով 2013 թվականի փետրվարի տվյալներին՝ տեսնում ենք, որ նույն ցուցանիշը հասել է 0.9-ի՝ նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ աճելով 0.28 տոկոսային կետով: Հիշյալ վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ սպառողական վարկավորման ծավալների աճին զուգընթաց մեծանում է նաև շուկայում վարկային ռիսկի ընդհանուր մակարդակը: Վերը շարադրվածը վկայում է հատկապես սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման արդիականության մասին, և այդ իսկ պատճառով աշխատանքում առավել կարևորվում են սպառողական վարկային ռիսկի արդյունավետ կառավարման մոդելների ստեղծումը և կիրառումը ՀՀ-ում: Диссертация посвящена проблемам моделирования и управления потребительским кредитным риском в коммерческих банках РА. В последние годы потребительское кредитование растет высокими темпами. Как подтверждают статистические данные, вместе с ростом кредитных портфелей, на рынке растет и уровень кредитного риска. В данном контексте в диссертации особенно подчеркнута важность разработки эффективных и адекватных моделей управлении кредитным риском, которые смогут применяться в РА. Научную новизну диссертации можно сформулировать следующими пунктами. Добавляя демографические характеристики в АКРА-скор физических лиц РА, были получены новые статистические значимые скоры с более высокой силой дифференциации. На основе Марковской модели разработана новая модель оценки уровня кредитного риска портфеля потребительских кредитов. В разработанной модели получена количественная связь между уровнем кредитного риска портфеля, матрицы переходных вероятностей и ежегодной ставкой изменения цены денежных средств. Актуальная приведенная стоимость, использованная при оценке ожидаемого дохода на капитал, представлена в виде следующих денежных потоков: денежные потоки в случае дефолта, в случае полноразмерного досрочного погашения, в случае частичных досрочных погашений, денежные потоки в случае до 3 просроченных платежей и денежные потоки при полном погашении кредита по графику. oНа основе полученной модели можно оценить такую эффективную ставку кредитования, чтобы для предварительно выбранной группы заемщиков получить желаемо ожидаемый доход на капитал. Другими словами говоря, можно получить оптимальную ставку кредитования с точки зрения ожидаемей доходности. Thesis is devoted to issues of consumer credit risk modeling and management in the commercial banks of RA. Financial sector commonly is considered to be the most developed branch of the economy of RA. In the last years lending of consumer loans is increasing in high rates. As statistical data states with the growth of consumer loans portfolio, the level of credit risk of later portfolio also grows. In this context in the thesis is specially underlined the importance of developing effective and adequate credit risk management models which can be used in RA. The scientific novelty of the thesis is as follows: Adding demographic characteristics to ACRA-scores of individuals of RA new statistically significant score groups were obtained which have more accurate differentiating power. A new model for assessing credit risk of consumer loan portfolio was developed based on Markov model. In the developed model quantitative relations were obtained between credit risk of loan portfolio, transition matrix and annual rate of change of money value.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Additional Information: Вопросы моделирования и управления потребительским кредитным риском в коммерческих банках РА. Consumer credit risk modeling and management problems in the commercial banks of RA.
    Uncontrolled Keywords: Барсегян Арман Робертович, Barseghyan Robert Arman
    Subjects: Economy
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: NLA Circ. Dpt.
    Date Deposited: 05 Feb 2017 14:05
    Last Modified: 05 Feb 2017 14:05
    URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4150

    Actions (login required)

    View Item