Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկի գնահատումը վարիացիայի գործակցի մեթոդով

Ամջադ, Ղորբանալի Զարեի (2015) Բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկի գնահատումը վարիացիայի գործակցի մեթոդով. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (618Kb) | Preview

    Abstract

    Ատենախոսությունը նվիրված է ֆինանսական ինստիտուտների գործունեության առանցքային հարցերից մեկի ուոսումնասիրությանը' բանկերի զարգացման համատեքստում վարկային պորտֆելի ռիսկի, քանակական գնահատման ու մոդելավորման հիմնահարցին: Զարգացող երկրների համար բացառիկ կարևորություն են ձեռք բերում ֆինանսական հաստատությունների կայուն գործունեության ռազմավարության և ռացիոնալ քաղաքականության իրականացման հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված մեթոդների ու գործիքակազմի ընտրությունը' հատկապես բանկերի համար, որոնք մի կողմից ֆինանսական աջակցություն են մատուցում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, մյուս կողմից' բախվում են վարկային ռիսկի նվազեցման և կարգավորման խնդրի հետ: Բանկը, ձգտելով շահույթի առավելագույն մեծության ապահովմանը, ամենուրեք առնչվում է տնտեսական ռիսկի հետ, որն էլ չափվում է ակնկալիքների կամ կանխատեսումների չիրականացվող հավանականության մեծությամբ: Այլ կերպ ասած' ռիսկը ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական կորստի հավանականությունն է: Ցանկացած գործունեություն պարունակում է ռիսկի գործոն. հատկապես բանկերի համար այս գործոնը չափազանց մեծ է: Չնայած նրան, որ անընդհատ փորձում են նվազեցնել վարկային ռիսկը, այնուամենայնիվ կապիտալը վերադարձնելու անորուշության խնդիրը մնում է չլուծված: Այս առումով Իրանի բանկերն ու մասնավոր ֆինանսական հաստատությունները բացառություն չեն, մինչդեռ վարկային ռիսկը շատ մեծ է հատկապես այն դեպքերում, երբ փոխառություն է տրվում այնպիսի արտադրական և տնտեսական հաստատություններին, որոնք սնանկացման եզրին են: Այնպիսի գիտական մեթոդներն ինչպիսին են' փոփոխականության /վարիացիայի/ վերլուծությունը, լոգիստիկ ռեգրեսիան, Դելֆիի մեթոդը ժամանակատար են, դժվար կիրառելի ոչ հարմար բոլոր դեպքերի համար: Ուստի, խիստ անհրաժեշտ է վարկային ռիսկի գնահատման նոր մոդելի կիրառումը: Ելնելով վերոնշյալից' սույն ատենախոսությամբ մշակվել է գիտականորեն հիմնավորված, հեշտ կիրառելի մոդել' բանկային և այլ ֆինանսական հաստատությունների վարկային ռիսկը գնահատելու և կառավարելու համար: Մեր կողմից առաջարկված մոդելում վարիացիայի գործակցի սահմանը ընդունվում է որպես վարկային պորտֆելի ռիսկի չափանիշ: Նոր մոդելի մշակումը բաղկացած է մի քանի փուլից. նախորդ մեթոդաբանութունների վերանայումից' ներառյալ Տվյալների պարփակման վերլուծության //ՏՊՎ/ Data Envelopment Analysis (DEA)/ և Գծային ծրագրավորման (ԳԾ) մեթոդները' ապա, հիմնվելով ստացված արդյունքների վրա, վարիացիայի գործակցի մեթոդի մշակումից: В настоящее время целью большинства финансовых организаций является предоставление таких услуг, которые позволяют улучшить отношения с клиентами. Однако каждая организация имеет свои преимущества и недостатки. Примером таких организаций являются такие финансовые институты, как банки, которые с одной стороны предоставляют финансовые услуги юридическим и физическим лицам, а с другой стороны сталкиваются с проблемой оценки кредитного риска. Риск представляет собой вероятность неисполнения ожидаемых результатов, связанных с погашением обязательств по кредиту. Иначе говоря, риск есть вероятность финансовой или не финансовой потери. Любой вид деятельности содержит составляющую риска, однако для банков значение этого фактора исключительно велико и представляет собой основную причину для беспокойства. Однако, несмотря на усилия, направленные на уменьшение кредитного риска, проблема неопределенности, связанной с возвратом капитала остается нерешенной. Банки Ирана и частные финансовые организации не являются исключением в этом смысле, и кредитный риск велик в том случае, когда заем предоставляется таким производственным и экономическим организациям, которые находятся на грани банкротства. Такие научные методы, которые представляют собой анализ вариации, логистическая регрессия, метод Дельфи требуют длительного времени для вычислений, трудно применимы и не предназначены для использования во всех случаях. Следовательно, проблема создания модели для оценки кредитного риска является актуальной. Исходя из этого, в настоящей диссертационной работе разработана легко применимая модель оценки и управления кредитного риска для банков и других финансовых организаций. Количество облигаций в Иране велико, при этом их существование каким - либо образом научно не обосновано. Более того, система кредитных клиентов включает вновь созданные организации, которые не способны управлять бизнесом и вероятность их банкротства велика. Следовательно, цель настоящей диссертационной работы состоит в том, чтобы создать такую модель, которая позволяет банкам оценить и понизить уровень кредитного риска. Nowadays, humans and most research centers concentrate on providing societies with special services aiming at facilitating and improving living conditions, however, all services have their own advantages and disadvantages as far as their novelty and nature are concerned. For example, in financial institutions such as banks, grants are offered to legal and natural entities , the real problem lies in capital return and reducing credit risk. Risk is defined as the possibility of unfulfilled future predictions, In other words, risk means the possibility of loss, financial or non-financial, due to an activity or transaction. The available scientific methods such as variance, discriminant analysis, logistic regression, ranking models base on logistic regression, and credit measuring models such as Delphi method, variance, discriminant analysis, logistic regression, ranking models base on logistic regression, and credit measuring models such as Delphi method are extremely time¬consuming and difficult to use and may not be applicable to all cases, and therefore, an approach to reducing bank risk in minimum time becomes a matter of overriding importance. Besides, such methods have been applied to student projects and are not considered by banks, therefore, a new scientific approach to reducing bank risk in minimum time proves to be urgent. And based on the above , the researcher has attempted to present a new method which will have the capabilities for reducing risks while being easy and applicable in less time. A. The research objective. As it was mentioned earlier, in Iranian banks the percentage of loan extension is high. More over, Iranian banks are forced to support the financial needs of new established businesses that are not capable to manage their own affairs. As a consequence of the laters’ bankruptcy, the issue of risk gets high importance for those banks. Therefore, in this research, by considering the fluctuations in the economy of Iran, the researcher has focused the efforts toward finding a new method of ri portfolio risk estimation and management.. The said method is called coefficient of variation bound, which have many advantages. Toward that aim, below are some problems that need to be addressed.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Additional Information: Оценка кредитного портфеля банка, основанная на методе коэффициента вариации. Measurement of credit risk portfolio of the bank based on the method of the variation coefficient.
    Uncontrolled Keywords: Амджад Горбанали Зареи, Amjad Gorbanali Zarei
    Subjects: Economy
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: NLA Circ. Dpt.
    Date Deposited: 03 May 2017 09:41
    Last Modified: 03 May 2017 10:19
    URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4572

    Actions (login required)

    View Item