Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գնաճը բնութագրող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և գնահատումը ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության համատեքստում

Աֆյան, Դիանա Գրիշայի (2014) Գնաճը բնութագրող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և գնահատումը ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1619Kb) | Preview

    Abstract

    Գնաճի ներկա մակարդակի մեծությունը և ապագա մակարդակների սպասումները կանխորոշում են գրեթե բոլոր ոլորտների տնտեսվարողների վարքագիծը և կարևոր են բոլոր շուկաներում քաղաքականություն իրականացնողների համար, հատկապես կենտրոնական բանկերի համար, քանի որ վերջիններիս գերակշռող մասի գլխավոր նպատակը գների կայունության ապահովումն է: Կենտրոնական բանկերը դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ժամանակ հաշվի են առնում գնաճի երկու հիմնական ցուցանիշներ՝ սպառողական գների ինդեքսը (ՍԳԻ) և բնականոն գնաճի ցուցանիշը: Սույն աշխատության մեջ հեղինակները մանրամասն ներկայացրել են ՍԳԻ և բնականոն գնաճի հաշվարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, մատնացույց արել հաշվարկման մեթոդաբանության մեջ առկա տնտեսամաթեմատիկական խնդիրները և տվել դրանց լուծման ուղիները: Հաշվի առնելով ներկայումս կենտրոնական բանկերի կողմից գնաճի նպատակադրման շրջանակներում իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության մոտեցումները կենտրոնական բանկերը, իրենց քաղաքականությունը իրականացնելիս, բացի գնաճի ներկա մակարդակի կառավարումից մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև գնաճի ապագա մակարդակների գնահատականների ստացման վրա: Այս առումով արդիական է և հույժ կարևորվում է գնաճի ապագա մակարդակների գնահատականների (սպասումների) ստացման եղանակների բացահայտումը, ինչը կարող է տալ գնաճի ապագա սպասումների վերաբերյալ պարբերաբար և որակյալ տեղեկատվություն ձևավորված ինչպես բանկերի և տնտեսվարող սուբյեկտների, այնպես էլ լայն հասարակության սպասումների հիման վրա: ՀՀ-ում գնաճի սպասումների գնահատման առաջին փորձերը իրականացվել են հեղինակի կողմից: Սույն աշխատանքում մանրամասն ներկայացվել է գնաճի սպասումների գնահատման միջազգային փորձը և ներկայացվել են ՀՀ-ում վերջինիս ներդրման մեթոդաբանության տնտեսամաթեմատիկական առանձնահատկությունները: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է վերը բերված փաստարկներով, քանի որ գնաճի գնահատման ցուցանիշները կարևոր են երկրի տնտեսական զարգացման հիմքը հանդիսացող դրամավարկային քաղաքականության համար: Կիրառվող մոդելների մեջ նորացված մոտեցումների կիրառումը և, որպես արդյունք, իրականացվող քաղաքականության թափանցիկության ապահովումը հնարավորություն կտան ապահովել հասարակության վստահությունն իրականացվող տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ դրանով բարձրացնելով իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետությունը և գնաճի ծրագրային մակարդակի ապահովման հավանականությունը: Հետազոտության նպատակը գնաճը գնահատող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական եղանակների վերլուծությունն ու բարելավման ուղիների բացահայտումն է Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման ճանապարհին առկա մարտահրավերների ներկա փուլում: Վերլուծությունը իրականացվել է ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության վերջին տարիներին որդեգրած գնաճի նպատակադրման քաղաքականության ներքո ձեռք բերած փորձի և զարգացումների, այդ ընթացքում առաջ եկած խոչընդոտների, ՀՀ-ում գնաճի դրսևորման առանձնահատկությունների, ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային առանձնահատկությունների, դրամավարկային և տնտեսամաթեմատիկական տեսությունների հիմնադրույթների, համաշխարհային տնտեսությունում այդ բնագավառում լավագույն փորձի, ինչպես նաև հասարակության մոտ ձևավորվող սպասումների գործոնի կարևորության շեշտադրման համատեքստում: Այս նպատակներից ելնելով ատենախոսության մեջ՝ քննարկվել է գնաճի մակրոտնտեսական դերը, տնտեսամաթեմատիկական հիմքերը և դրսևորման առանձնահատկությունները, գնաճի գնահատման մոտեցումները, գների վիճակագրության զարգացումը. վերլուծվել են ՀՀ-ում ներկայումս գործող գնաճի նպատակադրման ռեժիմի ներքո կիրառվող տնտեսամաթեմատիկական QPM մոդելի մեջ օգտագործվող գնաճի ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական առանձնահատկությունները, կիրառման ընթացքում առաջացած հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիներում ծագած խնդիրները: Диссертация посвящена многостороннему и комплексному экономико-математическому анализу, выявлению недостатков и слабых сторон в экономико-математических методах расчета основных показателей инфляции: ИПЦ, коренной инфляции и оценок инфляционных ожиданий в контексте денежно-кредитной политики РА. В работе представленна научная разработка и математическое обоснование экономических основ вышеупомянутых показателей. Основная цель диссертации это изучение методологии, выявление, предложение и обоснование новых математических методов оценки сезонных продуктов и услуг входящих в состав ИПЦ, агрегирования элементарных субиндексов, расчета коренной инфляции и комплексное представление вероятностного метода перерасчета качественных оценок инфляционных ожиданий домашних хозяйств в количественные формы, а так же выявление метода оценки рациональности инфляционных ожиданий для коротких временных рядов с высокой степенью колеблемостьи и наличием систематических ошибок. Научная новизна диссертации состоит в следующем: Предложен новый метод агрегирования элементарных субиндексов в процесе расчета ИПЦ. Согласно новому методу агрегирования предлагается использовать скорректированную простую взвешенную среднюю элементарные субиндексы которой расчитанны методом гедонической регрессии или скорректированный индекс Фишера. На основе сравнительного анализа международного и народного опыта оценки коренной инфляции автор предложила новый метод расчета, который на основе решения Совета ЦБ РА с 2009 года расчитывается и публикуется как официальный метод расчета коренной инфляции в РА. Предложен весь процес оценки инфляционных ожиданий домашних хозяйств: начиная с выборки исследования до представления модифицированного вероятностного метода перерасчета качественных оценок в количественные формы, а так же разработаны приоритетные пути методологического усовершенствования базовых (исходных) параметров в оценках ожиданий. Представлен новый метод оценки рациональности инфляционных ожиданий, который дает возможность оценить рациональность коротких временных рядов с высокой степенью колеблемостьи и наличием систематических ошибок. Представленна идея и концепция расчета “Инфляционного баланса” с помощью которого оценивается уровень восприятия инфляции широкими кругами населения. The dissertation is devoted to multilateral and comprehensive economic and mathematical analysis and identifying gaps and weaknesses in economic and mathematical methods for calculating key indicators of inflation: CPI, Core Inflation and inflation expectations’ measures in the context of the Monetary Policy of Armenia. There is also presented the scientific and mathematical basis of the economic foundations of the above indicators. The main purpose of the dissertation is to analyze the methodology, identification, proposal and justification of new mathematical methods for evaluation the seasonal products and services in the CPI, aggregation of elementary sub-indices, Core inflation, and integrated presentation of the probabilistic method for recalculation of qualitative assessments of household’s inflation expectations in quantitative form, and also the detection of the method for assessing the rationality of inflation expectations. Scientific novelty of the dissertation is as follows: Presentation of a new method for aggregation of elementary subindices in the CPI. The novelty of the model is the proposition to aggregate elementary subindices either by weighting elementary sub-indices using hedonic regression or by modified Fisher index. The proposition of a new method for calculation of Core inflation based on a comparative analysis of international and national experience. The proposed method is decided to be the official method of Core inflation calculation in Armenia based on the decision of the Board of the Central Bank in 2009. Proposition of the evaluation process for household’s inflation expectations: starting from the presentation of the sample till the presentation of the modified probabilistic method of allocation of qualitative assessments into quantitative form, as well as development and improvement of the baseline (reference) parameters assessment methodology.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Additional Information: Экономико-математическое моделирование и оценка показателей инфляции в контексте денежно-кредитной политики Армении. Economic and mathematical modeling of key inflation indicators in the context of the monetary policy of RA.
    Uncontrolled Keywords: Афян Диана Гришаевна, Afyan Diana G.
    Subjects: Economy
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: NLA Circ. Dpt.
    Date Deposited: 21 May 2017 14:56
    Last Modified: 22 May 2017 10:27
    URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4717

    Actions (login required)

    View Item